História da devoção de Nossa Senhora da Penha  no Brasil

No Brasil, consta, em fontes diversas, que a primeira capela em louvor a Nossa Senhora da Penha foi erguida em Vila Velha, antiga capitania do Espírito Santo, entre os anos de 1558 e 1570, por Frei Pedro Palácios, natural da Espanha, irmão leigo da Ordem dos Franciscanos, que era grande devoto de Nossa Senhora.
A segunda capela surgiu após a fundação da Fazenda Grande ou de Nossa Senhora da Ajuda, na freguesia de Irajá, no Rio de Janeiro.
Tudo começou no início do século XVII, por volta do ano de 1635, quando o Capitão Baltazar de Abreu Cardoso ia subindo o Penhasco (grande pedra) para ver as suas plantações, uma vez que era proprietário de toda a área no entorno do atual Santuário. De repente foi atacado por uma enorme serpente. Baltazar, que era devoto de Nossa Senhora, quando se viu só e incapaz de se defender, pediu socorro a Nossa Senhora gritando: "Minha Nossa Senhora, valei-me!". Nesse preciso momento surgiu um lagarto inimigo das serpentes, e travou-se uma luta mortífera entre os dois animais. Baltazar por sua vez, não perdeu tempo e fugiu.
Depois de se recuperar do susto, Baltazar reconheceu que o lagarto apareceu precisamente no momento em que ele pediu a proteção da Virgem Maria. Agradecido, por tão importante gesto maternal, Baltazar construiu uma pequena capela onde pôs uma imagem de Nossa Senhora. Se antes o Capitão Baltazar subia o penhasco para ver as suas plantações, a partir daí passou a subir também para agradecer tão primoroso gesto de carinho que a Mãe do Céu teve para com ele. Assim como ele, também os seus parentes, amigos e vizinhos e até mesmo pessoas curiosas, que à distância viam a pequena capela, passaram a subir a grande pedra (daí vem a palavra Penha) uns para pedir e outros para agradecer graças alcançadas por intercessão da Senhora do alto do Penhasco – Penha.
De tanto as pessoas dizerem: vamos à Penha visitar Nossa Senhora, passaram a dizer: vamos visitar Nossa Senhora da Penha.